پیش بینی قیمت سهام با استفاده از برنامه ریزی ژنتیک

پیش بینی جزء لاینفک فرایند تصمیم گیری و کنترل می باشد و از طرفی رابطه مستقیمی با ریسک تصمیم گیری دارد. با توجه به گسترش روز افزون شرکت های سرمایه گذاری در بازارهای مالی، تحقیق در مورد این شرکت ها از اهمیت زیادی برخوردار است. از آنجا که قیمت سهام یکی از مهم ترین عوامل موثر در تصمیمات سرمایه گذاری است و پیش بینی آن می تواند نقش با اهمیتی در این زمینه ایفا کند؛ لذا در این تحقیق سعی شده است مدلی طراحی شود تا بر اساس آن بتوان قیمت سهام شرکت مورد نظر را با دقت بالایی پیش بینی نمود. در این تحقیق از میان شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار پنج شرکت شهد ایران، چادرملو، سایپا، اقتصاد نوین و پتروشیمی آبادان انتخاب شده اند. سپس با استفاده از آماره ? متریک پیش بینی پذیری هر یک از شرکت های مورد بررسی، محاسبه شده و با استفاده از برنامه ریزی ژنتیک مدل سازی صورت گرفته است. در مر حله دوم با استفاده از مدل farima-figarch پیش بینی صورت گرفته است. در این میان کم ترین دوره پیش بینی 39 روز و بیشترین آن 52 روز بوده است که دو تا سه ماه کاری در بورس را پوشش می دهند. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر کم تر بودن میانگین خطای پیش بینی مدل farima-figarch در 42 درصد موارد، تساوی میانگین خطای پیش بینی دو روش در 27 درصد موارد و بهتر بودن نتایج حاصل از برنامه ریزی ژنتیک در 31 درصد موارد است. بدیهی است که بالاتر بودن درصد موفقیت farima-figarch به gp به معنی خط بطلان کشیدن بر این روش نیست؛ زیرا نتایج حاصل بسیار به هم نزدیک بوده و هر دوی این روش ها از کارایی بالایی در پیش بینی برخوردار بوده اند. همچنین نتایج حاصل از gp بیانگر بهترین مدل در میان صد اجرای صورت گرفته است و به معنی بهترین مدل با استفاده از این روش نیست.